О квантах

Кванты имеются в виду финансовые, quantitative analysts. Прочитал две книги и в процессе чтения третьей. Каждая из книг рассматривает одно и то же явление, изменения в торговле акциями, с различных позиций.

Flash Boys by Michael Lewes - увлекательная история банкира, решившего оздоровить торговлю акциями, страдающую от спекулянтов-квантов, наживающихся на честных инвесторах. Лейтмотив книги: откуда идут сверхдоходы квантов? - да это они наши пенсионные фонды обирают.

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable by Nassim Nicholas Taleb. Мир принципиально непредсказуем, люди ищут определенности; находят ее, апостериори объясняя события причинно-следственной цепочкой, но предсказательной силы такие объяснения не несут. Всего хуже интеллектуалы, запудривающие мозги публики математикой - на самом деле, они точно так же неспособны предсказать появление "черного лебедя" (непредсказуемого явления с большим импактом - например, крушение рынка акций), как и любой другой человек.

The Physics of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable by James Owen Weatherall - история математизации торговли акциями. Как и положено academics, книга начинается со времен Блеза Паскаля :-) Лейтмотив: только вооруженные математическим аппаратом физики способны внести понимание и уменьшить неопределенность в торговле акциями. Большинство "черных лебедей" на самом деле является "королями драконов", то есть принципиально предсказуемы. Back off man, I'm a scientist.

Одна из книг находится в полном согласии с моим пониманием мироустройства - мои долговременные френды, конечно, могут догадаться, которая из :-), но все и каждая это понимание дополняют. Попробую немножко написать по каждой из книг в отдельности. 

Круг чтения

Недавно в сообществе rusam одна дама спросила: "Господа, а правда, что наша замечательная русская эмиграция, (все интеллектуалы на подбор) серьезно восприняла книгу "Bell Curve"". Я весьма подивился откликам на этот вопрос: подавляющее большинство про книгу даже не слышало. Меж тем, The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life - одна из влиятельных научных книг, определяющих публичный дискурс и политику в США. Вот основные выводы книги, которые я скопировал из Википедии:
- Интеллект существует и поддается аккуратному измерению, в том числе по расам, языкам и национальностям.
- Интеллект - один из важных факторов, если не самый важный, коррелирующих с экономическим, социальным, и общим успехом в США, и его влияние возрастает.
- Интеллект в основном наследуется (на 40% - 80%).
- Никто не был в состоянии продемонстрировать способность существенного улучшения IQ путем изменения среды - за исключением приемных детей - поэтому успех таких манипуляций в будущем сомнителен. Эти факты отрицаются в США.
Можно по-разному относится к выводам и к методам авторов (было много споров в печати и статей об ограниченности их методологии), но незнание их существования в образованной элиты общества мне показалось странным. По-моему, тут есть что-то от неразвитости гуманитарного образования в бывшем СССР.

Популяризатору науки в помощь: как написать бестселлер

 Просматривая на audible список non-fiction бестселлеров NY Times, обнаружил закономерность: из 38 книг, заглавия тридцати содержали двоеточие. 

Flash Boys

Flash Boys by Michael Lewes. Здорово написано, увлекательно. Главный герой, Bradley Katsuyama - основатель альтернативной биржи IEX, сознательно увеличивающей скорость транзакций дабы уничтожить преимущества высокоскоростной торговли. Есть ряд вспомогательных хороших парней, например, русский программист Сергей Алейников, тот самый, которого Голдман Сакс посадил за кражу программного кода - автор, кстати, утверждает, что кражи не было. И есть ЗЛО - кванты, занимающиеся скоростной торговлей. Описан возможный механизм так: покупатель дает брокеру поручение купить, скажем, 100000 акций IBM. Кванты выставляют минимальные лоты, скажем, 100 акций, по самой лучшей цене; по закону, эта транзакция должна пройти первой. За время прохода этой первой транзакции квант успевает скупить большое количество IBM, мгновенно поднимая цену предложения, так что остаткой в 99900 акций брокер скупает уже по более высокой цене. Совершенно классно описана прокладка файбера для связи биржи Чикаго и Нью-Йорка - в полной секретности, через горы Аппалачей по кратчайшему маршруту, чтобы 200 избранных подписчиков могли быстрее всех реагировать на разность в цене на биржах. 

А потом вдруг натыкаешься на что-то тебе известное и уши вянут. Бедный Сергей Алейников не мог получить образования в России - потому, что евреев в Москве принимали только в два университета, и то очень ограничено. Тупой суд установил факт кражи кода - насмотря на то, что программный язык 26 мегов кода, которые Алейников забрал из Голдман Сакс при увольнении, отличался от языка, на котором тот собирался программировать на своей следующей работе. Этот факт вообще дважды повторен. Вот именно поэтому я все меньше читаю книг, написанных профессиональными журналистами: у них уже все расписано, что хорошо, что плохо, под эту схему подогнан сюжет, а вокруг пустота. 

Кстати, только что пришло в голову, 26 мегов кода - это порядка четверти миллионов строк.